или как заработать 1200% за 5 лет совершая в среднем меньше одной сделки в неделю. Вылезла как побочный эффект для несколько других исследований Стратегия такая: всегда находимся в позиции, т.е. либо лонг, либо шорт. Всегда держим лонг, за исключение сл. случая: если индекс упал больше чем на 0.5%, то берем 10 последних сессий с падением индекса больше чем на 0.5%. Считаем среднее изменение индекса за 10 сессий, следующих после сессий с падением. Если оно больше 0, то смело держим лонг, если меньше 0, то так же смело надеваем шорты. Эквити за 5 лет с реинвестированием, без учета комиссионных: