Элвис, я не привык верить голословным заявлениям, поэтому для того, чтоб расставить все точки посчитал корреляцию между акциями Газпрома и фьючерсом, в базе которого лежат все те же акции Газпрома. Корреляция считалась по дневным, недельным (5 дн.) и месячным (22 дн.) изменениям, насколько мне известно, принято, смотреть корреляцию именно месячных изменений (т.е. когда отбирают инструменты для торговли со слабой корреляцией смотрят именно месячную). Период расчета с января 2006 по 9 ноября 2011 года. Справка. Каким образом считались недельные изменения. Первое значение получается путем вычисления изменения между первым и пятым элементом ряда, далее между вторым и шестым, таким образом, мы получаем новый ряд данных недельные изменения, по которым уже и строилась корреляция. Аналогично была построена и корреляция по месячным изменим, только в качестве сдвига брался период 22 дня, а не 5. Получились следующие результаты. Дневная – 0,85 Недельная – 0,96 Месячная – 0,99 Справка Почему, если коэффициент корреляции меньше |0.71|, это означает слабую связь? Дело в том, что если возвести число меньшее, чем 0.707 в квадрат, вы получите число меньшее 0.50. А квадрат коэффициента корреляции, это коэффициент детерминации. Суть его такова: коэффициент отражает, сколько % от связи между двумя инструментами является результатом данной связи.